0015 les seuils de decision doivent etre calibres out of sample
ADR-15 — Les seuils de décision DOIVENT être calibrés out-of-sample¶
Statut : Décidé (analyse overfitting 2026-03-24)
Contexte : Le seuil threshold_buy (theta) était optimisé par HPO sur le val set puis appliqué tel quel au test set. Ce n'est pas du data leakage classique — c'est du distribution overfitting : le theta est optimal pour la distribution val locale mais pas pour le test.
Décision : Tout seuil de décision post-modèle DOIT être calibré out-of-sample, via walk-forward (PurgedKFold) ou équivalent. Le theta du HPO val set NE DOIT PAS être utilisé directement.
Invariants :
- threshold_buy DOIT provenir d'un WalkForwardThresholdOptimizer ou équivalent OOS
- Le theta HPO est un point de départ, pas la valeur finale
- Le testing et le screening DOIVENT utiliser la même doctrine de calibration theta
Fichiers concernés : scripts/strategy_testing.py (train_strategy), src/training/XGBoost/cvntrade_xgboost_hyperoptimizer.py